不确定环境下基于VaR和CVaR的投资组合优化模型

摘要：

对不确定环境下的投资组合问题进行研究,使用不确定测度来定义不确定环境下的VaR和CVaR,并用VaR和CVaR度量风险,建立基于VaR和CVaR风险控制的投资组合优化模型,并设计了集成遗传算法、99-方法的混合智能算法来求解此模型,最后通过实例验证了模型和算法的有效性.

关键词：投资组合、不确定测度、混合智能算法、VaR、CVaR

所属期刊栏目：39

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：山东省社会科学规划研究项目10CJGZ37;山东省科技攻关计划项目2009GG20001029

在线出版日期：2012-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：204-206