银行同业及投资资产关联的风险传染

摘要：

文章基于复杂网络关联影响模型,对银行倒闭引发银行间借贷资产损失和关联投资产品价格下降引发关联银行损失的现象进行了研究,报告了银行系统风险有来自银行间借贷的直接风险也有来自银行投资关联的间接风险的现状,通过采用建立银行间借贷网络和银行投资关联网络进行冲击传染的数值模拟方法,结果发现通过银行间资产损失传染引发系统性风险的影响因素主要是银行间资产与银行资本金的比例,还有银行间的借贷网络结构.提出市场投资种类和银行持有资产在一定的小范围内,才会引发银行投资资产的关联传染的实际现象,研究结果指出银行投资资产损失关联传染和银行间借贷损失传染叠加,会使风险冲击加强,银行倒闭传染加速,很容易形成银行系统性风险.

关键词：银行间网络;系统性金融风险;风险传染;同业借贷;投资资产关联

分类号：F831(金融、银行)

在线出版日期：2022-01-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：48-53