复杂网络下金融机构的系统性风险研究

摘要：

本文基于网络理论对我国金融机构间的关联性和系统性风险进行分析,通过建立2012年到2017年金融机构间的相互拆借网络,发现国有大型商业银行是网络中双边拆借数量最多的机构.在金融机构的网络中心性分析中发现国家开发银行以及5家国有商业银行在所有中心性排名中均占据靠前位置,说明大型银行与其他金融机构的资金拆借往来业务最多,并很好地在网络中起到了资金中介的功能.部分股份制银行的排名紧随其后,这与其资产规模增长快、 资金往来业务频繁有密切关系.华融资产以及中信证券等非银金融机构也深度参与了金融机构间的银行拆借.最后,本文研究了金融网络受到减值冲击的影响.结论显示金融网络受到的影响随着网络间交易规模的扩张而增大,且冲击损失越大,在网络间产生的冲击效果越明显.

关键词：金融网络、金融机构、双边拆借、商业银行、系统性风险、网络中心性、减值冲击

分类号：F224.1(经济计算、经济数学方法)

资助基金：北京市自然科学基金9164034;北京市社会科学基金18YJC023;中国石油大学北京 科研基金2462013YJRC009

在线出版日期：2019-09-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：79-84