基于熵及尖点突变理论的金融系统稳定性判断

摘要：

金融系统具有开放耗散结构，在不断耗散能量产生熵的同时，又在不断地与外界环境进行能量交换，从外界环境中汲取负熵。金融系统熵的变化是金融不稳定的根本诱因。文章基于耗散结构理论，对金融系统熵变进行分析；然后结合突变理论，构造金融系统势函数的尖点突变模型，并据此对金融系统稳定性条件进行判断，推导出金融系统处于不同状态时，系统要素集的变化特征；从金融系统控制要素的构成角度，分析金融发展的主要来源，推导金融系统的突变特征和临界选择：金融系统演化在一定的范围内是稳定的，然而金融系统存在着微小但却会导致有序的涨落机制，会在特定的条件下发生突变；金融系统演化中存在着多种不确定的非线性机制，会导致金融系统产生多样性。文章的研究能够有效对金融系统的稳定性进行判断，推进金融系统稳定性研究的发展。

关键词：金融稳定、金融系统、熵、尖点突变

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2014-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：100-104