消费者价格指数和生产者价格指数相关性研究--基于Copula函数

摘要：

利用Copula函数，基于2004.1-2012.3的消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)数据，文章实证分析CPI和PPI的相互关系；通过平方欧式距离检验，认为t-Copula函数是所有Copula函数中对CPI和PPI的拟合程度最优，计算结果表明CPI、 PPI存在对称的尾部相关性，两者表现出同时上涨或同时下跌的状态；全国消费者价格指数NCPI、城市消费者价格指数UCPI和农村消费者价格指数RCPI与PPI的尾部相关系数分别为0.4192、0.4560和0.2136，农村相对城市自给自足成分较高和消费结构的差异， PPI对RCPI的影响程度要弱于对UCPI的影响程度。

关键词：消费者价格指数、生产者价格指数、Copula函数、消费结构

分类号：F124.1(中国经济)

资助基金：教育部人文社科青年基金项目13YJC790079；浙江省哲社重点研究基地浙江省产业发展政策研究中心课题13JDCY02YB；浙江省教育厅高职高专院校专业带头人专业领军项目lj2013144；浙江省教育厅科研项目Y201225587。

在线出版日期：2014-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：15-20