综合收益最优的贷款组合鲁棒优化模型

摘要：

商业银行信贷经营的基本目标是资金来源与运用在效益性、安全性和流动性上的“三性”平衡,而贷款组合优化配置是商业银行维持或达到资金“三性”平衡的有效方式,也是商业银行信贷经营管理中的重要内容.而贷款的预期收益具有不确定性,如果简单地假设其预期收益率往往会出现与实际脱节的情况,因此需要考虑贷款期间可能出现的变化.针对这一特征,考虑构建风险调整后资本收益率(RAROC)最优的贷款组合鲁棒优化模型.根据某商业银行实际经营数据进行数值分析,结果表明该模型具有鲁棒性,不仅能够兼顾贷款组合综合收益以及未来收益的不确定性因素,同时还可以在贷款组合风险约束范围内获得最大收益,为商业银行贷款优化配置管理提供有效可行的决策依据.

关键词：贷款组合、银行信贷、信贷经营、信贷风险、资本收益率、RAROC、鲁棒优化

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70771096;国家社科基金资助项目12CGL020;教育部人文社科基金资助项目12YJA790110

在线出版日期：2013-04-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：76-79