商业银行信贷风险预警研究——基于AHP权重可变模糊模型

摘要：

随着金融的全球化趋势,商业银行的风险管理越来越被国际国内金融界关注.信贷风险预警是银行管理信贷风险的重要手段之一,及早识别并分析信贷风险的来源及危害,为管理层在投资决策阶段就获得一定程度的主动优势,从而降低或者直接杜绝不良贷款的发生,减少银行的信贷损失,而且建立运作良好的信贷风险预警理论和方法,可以从信贷风险发生的内外部环境中获取信息,实现对其进行适时相应的风险监控.本文首先由信贷风险的模糊性引出工程可变模糊集的理论介绍,继而在现有研究基础上,提出运用基于AHP的可变模糊模型进一步完善信贷风险预警及评价,最后通过实例分析,计算出预警指标体系各因素权重以及信贷风险等级和预警状态,为银行进行有效的信贷风险管理提供更为科学的决策支持.

关键词：AHP、可变模糊评价、信贷风险、风险预警

分类号：F830.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目50708013

在线出版日期：2012-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：82-87