季节时间序列理论发展综述

摘要：

随着社会的进步,统计数据由过去的年度数据变为如今的季度、月度和日度数据,有些以实时交易为基础的超高频金融数据达到了按秒为间隔的频率,这些数据被称为季节时间序列.季节时间序列研究已经成为近十年来经济计量学和统计学中的热点,Journal of Econometrics(1993,volume 55)就此问题进行了专题讨论.本文按照历史发展顺序对季节性时间序列理论进行了系统地介绍,并对这一领域的前沿热点问题进行了评述和展望.

关键词：季节性、季节调整、季节单位根、季节协整、周期性过程

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社会科学基金项目名称:非经典计量经济学理论方法研究,03BJY014;北京物资学院科研基地--金融期货创新平台项目

在线出版日期：2010-01-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：3-9