基于LM算法的石油期货价格预测研究

摘要：

石油价格的走势一直是世界各国所研究和关注的焦点,石油期货是世界石油交易的一种重要方式,准确预测石油期货价格的走势,对于政府宏观政策取向和相关企业经营决策具有重要意义.本文利用BP神经网络的自适应学习能力,建立基于LM算法的石油期货价格预测模型,并使用MATLAB 7.0编程实现,针对纽约商业交易所的石油期货价格数据进行了训练和测试.研究结果表明,将基于LM算法的BP神经网络模型应用于石油期货价格预测中,运算速度快,预测精度高,具有推广应用的价值.

关键词：LM算法、神经网络、石油期货价格、预测

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：陕西省自然科学基金2007F25;西安财经学院重点项目基金08xcj005

在线出版日期：2009-11-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：19-21