涨跌幅限制下的VAR度量的EWMA方法实证研究

摘要：

本文采用指数加权移动平均方法(EWMA)来估计涨跌幅限制下不同换手率的股票的VAR风险,得出股票在考虑涨跌幅限制前后的VAR值不相同以及对于具有不同换手率的股票组收益调整前后的VAR值变化不是非常明显的结论.

机标关键词：涨跌幅限制、度量、平均方法、换手率、股票、指数加权、移动、收益、风险

分类号：F83;F8

在线出版日期：2004-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：42-44