10.3969/j.issn.1004-292X.2003.06.015
VaR约束下的投资组合管理
投资组合管理在Value-at-Risk水平限制条件下的目标是在风险不超过期望最大损失的前提下获得最大的收益.VaR约束直线和从分离定理中得出的资本市场线相交得出有效投资边界.同时表明是否服从正态分布对VaR约束组合方案产生显著的影响.
约束、VaR、分离定理、下侧风险
F2(经济计划与管理)
2004-08-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
34-35
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10.3969/j.issn.1004-292X.2003.06.015
约束、VaR、分离定理、下侧风险
F2(经济计划与管理)
2004-08-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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