基于SURADF检验的中国通货膨胀持续性实证研究

摘要：

不同区域、不同子类商品之间往往存在较严重的通货膨胀持续性结构特征问题,在中央银行制定货币政策时是其重要的考虑因素之一.由于传统面板数据单位根检验无法克服数据之间固有的异质性和截面相关性问题从而导致检验功效偏低.本文使用面板数据SURADF方法,在中国不同类别商品通货膨胀存在相关性和数据异质性的前提之下,分全国、城市和农村分别对8大类商品通货膨胀持续性结构特征问题进行实证研究.结果表明:不同地区、不同大类商品之间通货膨胀持续性存在显著差异,与传统检验方法相比,SURADF方法能够更加准确表现出不同大类商品间通货膨胀持续性的结构特征,并由此提出建议:央行应根据不同地区、不同种类商品间不同的通货膨胀持续性结构特征而制定出更加具有差异化的货币调控政策.

关键词：通货膨胀、持续性、结构特征、SURAD方法、差异化

所属期刊栏目：39

分类号：F064;F222(经济学分支科学)

资助基金：河南省重大科技攻关项目"大数据与消费产业相互融合发展机制研究"19ZJ02049

在线出版日期：2020-12-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：10-18,30