我国上市商业银行系统性风险中共同风险因素分析

摘要：

通过实证分析我国14家上市商业银行以及金融指数的收益率的波动情况、相关系数和协方差,分析了我国上市商业银行的系统性风险中的共同风险因素。得到结论：14家上市商业银行对共同风险因素的反应较为一致;与其他上市商业银行相比,共同风险在大型商业银行的系统性风险中所占比重较大;与其他风险相比,大型商业银行对共同外部风险的反应更显著;金融指数能够较好地代表金融风险因素。

关键词：系统性风险、商业银行、金融风险

所属期刊栏目：31

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目“基于新监管标准的我国商业银行资本和流动性监管研究”71173140

在线出版日期：2012-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：122-127