国内外煤炭价格波动特征分析——基于GARCH模型

摘要：

利用2005—2011年的澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤（〉6000大卡）价格的时间序列数据,采用GARCH模型分析方法,实证检验了澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤（〉6000大卡）价格的波动性特征。研究结果表明,澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤（〉6000大卡）价格表现出相同的市场特性,具有显著的GARCH效应与波动聚集性,波动衰减缓慢,不具有显著的非对称性波动。最后提出了相应的对策与建议。

关键词：煤炭价格、价格波动

所属期刊栏目：31

分类号：F407.21(工业经济理论)

资助基金：中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“企业的环境管理能力与企业绩效的理论与实证研究”201110501020012

在线出版日期：2012-07-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：65-69