我国股票市场指数与国际股票市场主要指数的联动性研究——基于协整分析

摘要：

本文对2002-2009年中国股票市场与国际主要股票市场的每日收盘数据进行统计分析,运用相关性检验、协整检验和格兰杰因果关系检验实证了上证综合指数、深圳成分指数分别与香港恒生指数、道·琼斯指数、日经225指数、法国CAC40指数和伦敦金融时报指数之间存在相关、协整关系.进一步研究我国股票市场与国际股票市场的联动性,结果表明,国际股票市场对我国股票市场的影响越来越明显.这表明中国股票市场日趋成熟,逐渐与相对完善的国际股票市场接轨.

关键词：中国股票市场、国际股票市场、股票价格指数、协整检验、联动性

所属期刊栏目：29

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：山东省自然科学基金项目2009ZRB019AV不完全信息条件下企业信用不良突变诊断机理及其风险预誉模型研究

在线出版日期：2011-01-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：103-109