基于Merton模型的存款保险定价研究

摘要：

存款保险制度的核心是存款保险费率的厘定.本文以Merton存款保险定价的看跌期权模型为基础,引入监管宽容和未保险存款的利率两个参数,给出了商业银行存款保险定价公式.选择不同的银行对其保险费率进行估算,所得的保险费率之间有一定的差距,表明不同银行的存款保险费率是不同的,中国不适合单一费率,而适合风险费率.本文对我国正在酝酿出台的存款保险制度具有一定的指导意义.

关键词：存款保险、Merton模型、期权定价

所属期刊栏目：29

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2010-05-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：86-89