基于非线性动力学特征的供电公司风险度量指标设计

摘要：

在分析既有风险管理方法的基础上,研究了我国电力市场上网电价波动风险的度量问题.基于上网电价的显著的非线性特征,采用多维指标对上网电价波动风险的深度、宽度和持久度进行度量.首先,从定量的角度,采用VaR指标对风险波动的深度进行评估,采用标准离差率对风险波动的宽度进行评估,采用上网电价的波动频率对风险波动的持久度进行评估;其次,对上述3个评估指标的设计合理性进行了讨论,并构建了供电公司风险度量模型;最后,通过实证分析表明所建立的供电公司风险度量模型能更全面、更科学地描述我国上网电价波动,可为我国电力市场电价的风险控制提供一定的参考.

关键词：供电公司、风险价值、Hurst指数、重标极差分析、风险度量指标

所属期刊栏目：28

分类号：TM73;F123.9(输配电工程、电力网及电力系统)

资助基金：国家自然科学基金项目70373017、70571023;国家"新世纪优秀人才支持计划"项目NCET-060208;北京市哲学社会科学规划项目06BaJG102

在线出版日期：2009-05-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：48-53