效用函数意义下证券组合投资问题的改进决策树方法

摘要：

基于Markowitz证券组舍投资决策模型,运用效用理论中的均值-方差效用函数与决策理论中的决策树方法,提出了一种证券组合投资问题的改进决策树方法;探讨与分析了改进决策树方法的构造与求解过程.改进决策树方法不但可以对证券组合投资问题的决策方案集进行最优投资策略的选择,而且可以对该决策方案集按照一定的标准进行排序.

关键词：决策树、贝叶斯公式、均值-方差效用函数

所属期刊栏目：26

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：广东省自然科学基金5300285;广州中医药大学人文社科类研究项目sk0626

在线出版日期：2007-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：46-49