用拟蒙特卡罗模拟的欧式看涨期权的定价

摘要：

@@ 一、介绍
拟蒙特卡罗模拟是采用拟随机数序列代替伪随机数的蒙特卡罗模拟.这些随机数是实际问题中需要模拟的概率分布的代表样本.拟随机序列也被称为低差异序列,实际上,低差异数是完全确定的,因此"拟随机数"这种叫法是不严格的,不过本文仍使用这种叫法.在一些应用中采用低差异数进行模拟,可以提高蒙特卡罗模拟的效果,使计算精度更高,计算时间更少.本文将通过一个欧式期权的定价的例子来验证这一点.

机标关键词：蒙特卡罗模拟、欧式、看涨期权、随机数序列、伪随机数、完全确定、随机序列、计算精度、概率分布、应用、样本、验证、定价

分类号：TU8;TU5

在线出版日期：2007-04-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：59-60