基于多层级新闻的股价预测与交易策略研究

摘要：

构建包括公司、子行业和行业三个层级的综合新闻体系,从新闻层级角度拓展了股价预测任务中所使用新闻的范围,研究多层级新闻体系对股价趋势的预测作用.为了更好地利用各层级新闻,引入了多核学习(MKL)模型.研究发现,三个层级的新闻都能在预测中发挥作用,相比只考虑个股新闻的SVM模型,基于多层级新闻的MKL模型预测准确率提升了10％.在此基础上构建交易策略,模拟交易的结果显示,引入多层级新闻的MKL模型能获得超额收益,表明其在市场交易中具有实践价值.

关键词：多层级财经新闻、多核学习模型、股价趋势、交易策略

所属期刊栏目：59

分类号：TP18(自动化基础理论)

资助基金：国家自然科学基金71771204

在线出版日期：2023-02-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：293-299