基于多目标优化的投资组合分析

摘要：

对理性的投资者而言,除了关注投资收益和风险外,资产组合中数目的多少也是其关注的重要方面.在一定的收益和风险水平下,资产的数目越少越容易管理.利用 NSGA-II 算法对 Markowitz 的扩展模型进行多目标优化,通过实证分析进行验证.由分析结果可知,在一定的收益和风险水平下,资产组合中的数目是可以降低的,对投资者来说可以大大降低其资产组合的管理成本.

关键词：投资组合、多目标优化、遗传算法

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2013-05-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：267-270