基于重取样的鲁棒投资组合优化的加速解法

摘要：

针对基于重取样的鲁棒投资组合优化模型,为有效解决重取样和混合整数规划模型计算量太大的问题,提出一种高效的加速求解方法.利用带初始解和不带初始解的双线程来求解问题,始终选取计算快的线程,加速整个求解过程,初始解的寻找依赖已经求解的模型结果和模型的鲁棒性特征.数值实验选取模拟数据对该加速方法及其性能进行分析,实验结果表明,在几乎不影响最优值的情况下,该方法使计算效率得到较大提高.

关键词：加速方法、鲁棒优化、重取样、混合整数规划模型、初始可行解

所属期刊栏目：38

分类号：TP391(计算技术、计算机技术)

资助基金：国家自然科学基金项目61272193;国家 863 高技术研究发展计划基金项目2015AA01A303;中国科学院青年创新促进会基金项目2015375;中国科学院信息化专项 "面向云服务的超级计算环境建设与应用"基金项目XXH2503-02

在线出版日期：2017-03-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：384-388,399