含噪声驱动阵的相关噪声卡尔曼滤波及稳定性

摘要：

探讨相关噪声下离散时变线性系统的卡尔曼滤波模型.借助广义逆和最小模最小二乘解的思想,在Frobenius范数意义下,获得基于偏差最优估计的转换系数矩阵,将相关噪声系统转化为不相关噪声系统,获得相应的卡尔曼滤波模型.理论上,在误差协方差矩阵有界前提下,获证该滤波模型是全局渐近稳定的,数值实验获该模型的合理性.理论和实验结果表明,该模型是稳定的,且可有效解决含相关噪声和时变量测噪声驱动阵的离散时变系统的状态估计问题.

关键词：最小模最小二乘解、广义逆、相关噪声、卡尔曼滤波、渐近稳定性

所属期刊栏目：32

分类号：TP391(计算技术、计算机技术)

资助基金：国家自然科学基金项目61065010:贵州省教育厅自然科学研究重点基金项目2007004

在线出版日期：2012-03-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：3886-3889