股票指数信号的似混沌特性研究

摘要：

为了研究股票市场,指导股价分析,提出了以时间序列分析法来研究股票指数信号的方法.根据功率谱分析、主分量分析,重构相空间,计算最大李雅普诺夫指数以及关联维数方法,对美国股票指数信号100多年和中国近20年来股票指教信号进行综合研究,通过仿真分析并与其它信号进行对比,表明了股票信号具有似混沌特性,为用混沌理论指导股市分析提供了可靠的实验基础.

关键词：股票指数、时间序列、似混沌特性、功率谱、主分量分析、最大李雅普诺夫指数、关联维数

所属期刊栏目：32

分类号：TP39;O415.5(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2011-06-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：711-715