国民收入的小波-非参数自回归预测模型
基于小波多尺度分析理论,运用Mallat算法和Daubechies小波,把时间序列分解为比原始时间序列更单一,平稳的作细节部分和概貌部分,然后把分解后的细节部分和概貌部分重构回原尺度.对重构后的各分层系数分别用非参数自回归模型进行预测.各个分层系数预测结果的和即原始时间序列的预报结果.对某国国民收入数据的分析和预报表明,非参数自回归模型与参数自回归模型相比可大大提高预测精度.
多分辨率分析、非参数自回归、Daubechies小波、时间序列分析、小波分解与重构
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TP391.4(计算技术、计算机技术)
2009-12-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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