基于AR模型的股指结构化特征研究

摘要：

应用AR模型分析股价趋势变化的二元符号序列,得到该二元符号序列具有线性模型的特征,通过有限阶的条件概率分析该二元符号序列,得到该股指序列具有明显的结构化特征,从不同的角度揭示金融市场的不完全有效性.通过对比新兴和成熟股指的结构化特征,发现新兴的金融市场确实存在明显的非理性投资行为.

关键词：结构化特征、AR模型、条件概率、二元符号序列

所属期刊栏目：35

分类号：TP391(计算技术、计算机技术)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70571075

在线出版日期：2009-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：240-242