10.3969/j.issn.1000-3428.2004.19.068
基于Agent的股票价格行为仿真
对于股票市场价格行为的解释一直是现代金融理论的核心问题之一.上世纪80年代以来,基于Agent的计算金融学提出:社会经济系统的各种复杂性来源于经济系统中个体(Agent)的适应性行为.该文的基本思路即是借助行为金融学和人工智能研究的成果,采用Agent系统理论和计算机仿真相结合,构建符合现实的仿真股市,并通过适应性个体之间的行为和个体与外界经济环境的交互,对股票市场的价格行为提供一种新颖的理解思路.
计算金融学、Multi-agent、价格行为
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TP391.9(计算技术、计算机技术)
天津市自然科学基金23601411
2004-11-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
168-170