基于ABC-ELM的上证综指收盘价格预测模型

摘要：

针对上证综指收盘价格预测问题,提出基于人工蜂群算法和极限学习机的组合预测模型.将上证综指的日交易数据作为原始样本,对数据进行归一化处理,利用ELM对数据进行训练,用ABC优化ELM的输入权值矩阵及隐含层阈值,建立收盘价格预测模型.仿真结果表明,与ELM、ABC-SVM、ABC-BP等模型相比,ABC-ELM的预测精度更高,且策略的年化收益和最大回撤表现均优于沪深300指数,证明了ABC-ELM模型在上证综指收盘价格预测方面的有效性.

关键词：收盘价预测、人工蜂群算法、极限学习机、支持向量机、反向传播神经网络

所属期刊栏目：37

分类号：TV139.1(水利工程基础科学)

资助基金：国家自然科学基金资助项目;江西省教育厅科技项目;江西省研究生教改项目;江西省高校人文社科研究项目

在线出版日期：2020-06-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：154-160