基于BP神经网络的股市大小盘风格轮动预测

摘要：

针对我国股票市场上明显的大小盘风格轮动特征,提出了大小盘风格轮动预测模型,用于预测未来大小盘股票的相对收益.模型采用基于遗传算法优化权重的BP神经网络算法,以上证50指数和中证500指数代表大小盘股票表现进行分析,从指数收盘价和成交量数据中提取不同信息作为输入指标,对比不同指标预测效果的优劣.结果 发现BP神经网络模型对中期风格轮动有比较好的预测效果,且提取价量数据特征进行预测比用原始数据直接预测正确率更高.

关键词：神经网络、遗传算法、股市风格

所属期刊栏目：36

分类号：TP391(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2019-05-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：239-242