关于期货商品交易价格预测仿真研究

摘要：

研究了两类商品期货价格的预测问题.商品期货价格预测是一个时变、动态和非线性问题,价格的变化受到市场及外部金融环境复杂变化条件的影响,具有很强的随机性和非线性特性,成为对商品期货价格预测问题的难点所在.考虑到传统的线性关系模型在处理商品期货价格非线性特征上的不足,以及单一预测模型存在对已知数据空间不能充分学习的问题,提出了一种改进的梯度提升决策树方法实现对商品期货价格的预测分析.同时根据梯度提升决策树方法的预测性能受学习率等参数的影响,提出使用遗传算法对模型参数进行寻优的改进预测模型.仿真结果表明,改进的梯度提升决策树模型的预测性能明显优于对比预测模型,为期货产品的价格预测问题提供了新的预测工具,有效的提高了价格预测的准确度.

关键词：梯度提升决策树、遗传算法、集成模型、价格预测

所属期刊栏目：35

分类号：TV139.1(水利工程基础科学)

资助基金：福建省财政科学基金JA15024

在线出版日期：2018-11-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：421-426