证券市场指标对股灾优化预警仿真研究

摘要：

对证券市场指标中股灾进行准确预警,可以提高证券市场的安全系数.进行券市场指标中股灾预警时,需要对证券市场指标进行分类,构建极限定理,根据极限定理对金融市场极端情形之下“牛熊性”进行判断,完成股灾预警,但是传统方法是通过构建GM(1,1)灰色模型,根据选取的指标完成股灾优化预警,但缺少证券市场指标分类环节,不能构建相对应的极限定理,在大幅波动的条件下,存在股灾预警准确性差,可操作性差的问题.提出一种新的证券市场指标对股灾优化预警方法,建立了一个反映金融市场极端情形之下“牛熊性”的新指标,首先获取Quantile第一类分布族,利用第一类分布族中的rlp1,rlp2构建一个极限定理,利用极限定理构建证券市场牛熊性的指标,之后还将这一指标应用于2015年6月15日开始的股灾的预警分析,仿真结果表明,提出的新指标较好的反映了随着股灾爆发的临近,预估准确性强.

关键词：牛熊指标、极端事件、分布、股灾预警

所属期刊栏目：34

分类号：O3(力学)

在线出版日期：2017-06-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：222-225