基于后效时间长度的股票价格预测

摘要：

研究股票价格准确预测问题,针对股票走势预测受政治经济变化等多种因素的影响,具有较强的时变性和非线性特性.传统方法多为线性系统的预测方法,不能有效提高预测精度.为准确确定股票走势后效的时间长度,提高预测精度,根据地统计学与支持向量机提出了一种新的股票价格预测方法.先对数据进行平稳化处理并以地统计学分析股票价格数据的结构性,确定后效时间长度,根据后效时间长度确定各样本的拓阶次数,并对数据进行主成分分析,消除各描述特征携带的噪音.最后采用非线性支持向量机对得到的主成分构建模型并预测.以深发展A股与上证A股两个数据集进行仿真,预测精度均明显高于参比模型.仿真结果表明,新方法能准确预测股价走势,且稳定性好,为股价预测领域提供了有效的手段.

关键词：股票预测、支持向量机、地统计学、主成分分析

所属期刊栏目：29

分类号：TV1391(水利工程基础科学)

在线出版日期：2012-05-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：378-381