贷款组合信用风险模拟的简化方法

摘要：

金融机构对贷款组合风险管理的通常方法是在VaR框架下,用蒙特卡罗模拟模拟技术估计期末贷款组合价值分布来计算最大损失.但模拟技术会产生极大的计算工作量.提出了运用计算机模拟技术对贷款组合信用风险(Value at Risk,VaR)的蒙特卡罗模拟进行简化的方法,把一个贷款组合在每个信用评级级别划分为子贷款组合,用同类子贷款组合的非预期损失来获得不同类子贷款组合的最大损失.以期节省运行时间,提高计算效率.模拟结果表明利用该方法计算贷款组合信用风险VaR效率高,能够较准确地获得信用风险值.

关键词：信用风险、风险价值、模拟

所属期刊栏目：25

分类号：TP391.9(计算技术、计算机技术)

资助基金：国家自然科学基金资助项目60602062

在线出版日期：2008-07-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：268-270,333