我国商业银行流动性风险压力测试

摘要：

商业银行流动性风险在2007年金融危机之后越来越受国际银行业的重视.我国自2009年3月正式加入巴塞尔银行监管委员会后,积极推进新的风险监管标准.流动性风险压力测试是一种前瞻性的定量分析方法,它能预测极端经济情景下,商业银行的流动性风险承受能力,并做出针对性的经营政策调整,预防流动性风险.虽然众多金融机构在金融危机后开始重视此测试,由于起步太晚,测试中在因子选择,模型构建和数据的完整性上与国际水平有一定差距.通过商业银行流动性风险压力测试的实证分析,提出了相应的政策建议.

关键词：流动性风险、压力测试、商业银行、巴塞尔协议Ⅲ

所属期刊栏目：36

分类号：F830.49(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目71073048

在线出版日期：2015-07-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：30-38