中国银行业风险加权资产的风险敏感性

摘要：

基于中国52家上市银行2002—2020年半年度非平衡面板数据,对银行业风险加权资产(RWA)的风险敏感性问题进行实证检验.结果发现:第一,银行业RWA的风险敏感性具有统计显著性,但缺乏经济显著性,RWA与实际风险存在显著偏离.第二,内部评级法试点政策降低了试点银行的RWA水平,但未能有效提高RWA的风险敏感性程度;商业银行保持资本缓冲,有助于提升RWA的风险敏感性;复杂金融工具使用越多的商业银行,RWA风险敏感性程度越低.第三,RWA与实际风险的偏离,提高了商业银行的平均融资成本.

关键词：风险加权资产、资产波动率、内部评级法、金融工具复杂性、资本缓冲

分类号：F832.2(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金;河北省高等学校人文重点项目;河北经贸大学科学研究与发展计划基金重点项目

在线出版日期：2023-02-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：26-38