中国成品油价格的非对称波动及其市场势力检验

摘要：

成品油价格事关民生与经济稳定,其非对称性波动可能意味着消费者福利的非必要损失.基于2000年6月—2022年6月油价数据,用NARDL模型检验中国成品油价格波动是否存在"涨多跌少"的非对称性,用EGARCH模型检验油企的市场势力是否影响定价.结果显示,中国成品油价格非对称波动在短期不显著,而在长期显著存在"涨多跌少"的正向非对称性.进一步检验发现,零售市场竞争性明显,但炼油环节检验出了合谋引起的市场势力变化.两个模型结果相互佐证,中国成品油定价存在市场势力的不合理成分.

关键词：成品油定价机制、非对称波动、非对称回归分布滞后模型、市场势力

分类号：F062.9(经济学分支科学)

资助基金：国家社会科学基金;新疆维吾尔自治区社会科学基金资助项目

在线出版日期：2023-01-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：53-66