10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2021.08.004
信用扩张视角下资产价格对系统性金融风险的影响研究 ——基于SV-TVP-VAR模型的实证研究
基于国内金融供给侧结构性改革的背景,构建SV-TVP-VAR模型对我国信用扩张、资产价格和系统性金融风险的动态关系进行研究.实证研究发现:首先,信用扩张会促进股价上涨,股价上涨会遏制系统性金融风险;其次,信用扩张会助推房地产价格上涨,房价的上涨会提升系统性金融风险;最后,信用扩张对系统性金融风险的促进作用较强.且与房价对系统性金融风险的影响正相关.
信用扩张;股价;房价;系统性金融风险
F822.0(货币)
国家社会科学基金项目"金融转移视角下我国农村金融制度调整研究"13BJY087
2021-10-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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