产业型金融控股集团风险度量及内部风险传染路径

摘要：

非金融企业投资控股金融机构形成的产业型金融控股集团跨业经营、复杂性强、风险敞口大.重点关注产业型金融控股集团的风险计量,以测度金融控股集团进入破产边际的标准差(Z—score)为参考,度量金融控股集团及各附属机构的经营风险.以条件在险价值(CoVaR)模型为基础,刻画金融控股集团内部风险传染路径.以定量模型结论为依托,针对性提出防范、化解和处置金融控股集团风险的相关对策建议.

关键词：金融控股集团、风险度量、风险传染

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2021-04-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：77-83