我国股指期货收益率函数及其非线性特征分析——基于半参数局部线性可加模型的实证研究

摘要：

本文采用半参数局部线性可加模型研究了我国沪深300指数期货收益率的函数形态及其非线性特征,实证结果表明:投资者信心指数、股票融资量和平均市盈率对股指收益率均具有非线性影响关系,而Shibor利率非线性影响并不显著,这可能与我国利率市场化还不够完善有关.

关键词：股指期货收益率函数、半参数局部线性可加模型、Shibor利率

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2015-07-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：68-73