10.3969/j.issn.1006-169X.2015.03.017
企业债市场风险的度量——基于GARCH和半参数法的VaR模型分析
企业债市场风险已经越来越受专家学者、投资者、政策制定者的重视.基于GARCH模型和半参数模型的VaR方法是一种先进的用于测量市场风险的工具,我们采用上证企债市场的日收益率序列,通过上述方法计算了其相应的VaR值.结果表明,这种基于GARCH模型和半参数模型的VaR方法比传统方法更有效,它较好地刻画了我国现阶段企业债市场的市场风险,最后本文给出结论建议.
VaR、GARCH模型、半参数法、企业债风险
F830.91(金融、银行)
2015-05-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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