我国货币政策行业异质性效应的存在性及实证分析——基于面板数据模型及VAR模型的检验

摘要：

本文采用理论与实证方法,研究了中国货币政策行业异质性效应的存在性.研究表明,长期内各个行业产出对货币政策冲击和汇率波动的敏感系数差异较大,脉冲响应图也表明各行业产出对货币冲击的短期效应差异显著,由此可知我国货币政策的行业效应比较明显.在分析行业异质性效应的影响因素时,本文发现资本密集度、规模和负债比率是导致行业异质性效应的主要原因.

关键词：货币政策、行业、异质性

分类号：F822.0(货币)

资助基金：国家社科基金一般项目14BJY152;中国博士后第54批面上资助项目2013M541865;江西省高校人文社科重点研究基地项目赣:2013;江西省普通本科高校中青年教师发展计划访问学者专项资金项目

在线出版日期：2015-04-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：19-24