什么影响了商业银行的核心资本充足率--基于动态面板模型的实证分析

摘要：

本文以2008~2013年我国16家上市银行半年度的数据为样本，选取包括盈利能力、资产结构及规模等因素在内的指标。设定了一个动态面板模型，利用SYS-GMM（系统广义矩估计）方法对模型进行估计，用以分析影响我国商业银行核心资本充足率变动的因素。结果表明：（1）商业银行核心资本充足水平的变动与其资产结构、盈利能力、资产规模、资本缓冲及不良贷款等因素具有显著相关关系。（2）较高的资本缓冲水平降低了银行业提高核心资本充足率的动力。（3）监管部门更高的资本要求对银行业的约束效应已经显现。我国银行业应逐步建立内源融资体系，不应过度采取外源融资的策略。此外，要避免资产规模过度扩张，提升资产质量，有效防止逆周期操作的经营行为。

关键词：巴塞尔协议、资本充足率、SYS-GMM估计

分类号：F830.33(金融、银行)

在线出版日期：2014-08-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：56-61