资本市场系统性风险预警模式的构建——基于BP神经网络算法的数据检验

摘要：

在金融系统性风险测度已有研究的基础上,从金融产品的风险特征出发,采用了风险信息提取的方法,构建了资本市场系统性风险预警指标体系,并借助BP神经网络算法对指标体系进行训练和测试,分析结果表明效果较好.金融产品的现实交易市场为我们提供了众多风险预警信息,产品类型愈丰富,其所提供的信息越加客观反映出市场表现,这也是资本市场需要鼓励产品创新的意义所在.

关键词：资本市场、系统性风险、预警、神经网络

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金青年项目《复杂网络结构下货币量值的系统性金融风险测控体系构建研究》71103126;天津财经大学科研发展基金项目《我国资本市场产品拓展与风险控制研究》Q1111

在线出版日期：2014-05-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：77-81