我国债权型货币错配程度的测算及其风险防范研究

摘要：

本文从我国货币错配的本质,即债权型货币错配出发,通过修正AECM指标,利用修正指标对我国1985～2009年的货币错配进行测算,其测算结果显示我国存在明显的货币错配,而且程度具有阶段性特征.然后通过对本文的货币错配指数与现有文献中最成熟和准确的货币错配指数进行相关性检验,证明本文计算的错配指数的合理性.最后对我国货币当局防范货币错配风险提出相关的政策建议.

关键词：货币错配、AECM、风险防范

分类号：F830.7(金融、银行)

资助基金：本课题受江西省高校人文社科重点研究基地2009年招标项目"金融监管的理论与实证研究"资助

在线出版日期：2011-09-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：19-22,51