商业银行市场风险压力测试研究

摘要：

2007/8年金融危机暴露了全球银行业对压力时期的市场风险预测失灵.危机后,西方国家通过压力测试来评估银行的资本充足状况.这一举措起到了恢复市场信心的作用.因为影响市场的风险因素众多,所以市场风险压力测试有别于其他风险类别的压力测试.虽然市场风险压力测试在学术领域、监管层面和实际应用中都得到了一定程度的研究与发展,然而当前压力测试方法还存在诸多不足,如不能提供压力情景可能性分析、无法涵盖模型外风险因素的测度、受限于产品定价模型的假设等.在未来发展中应更加关注压力测试结果在银行的运用,及充分考虑尚未被普遍纳入压力情景的隐性风险因素.

关键词：商业银行、风险管理、市场风险、压力测试、情景分析

分类号：F832.332(金融、银行)

在线出版日期：2011-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：37-41