银行系统性风险传染机制的研究与实证——基于资产价格波动视角

摘要：

本文从资产价格波动的视角,通过对不同市场中银行资产价格变动的分析,构建相应资产价格模型,阐述银行系统性风险的传染机制理论.并采用动态面板数据模型对中国2006～2009年的数据进行检验,得出结论:银行不良资产是影响银行系统性风险的重要因素,不良资产的增加导致银行贷款规模下降.本文的研究,对进一步理解银行系统性风险传染的微观基础,防范和抑制系统性风险传染,减少银行业损失具有一定的理论和现实意义.

关键词：系统性风险、微观视角、面板数据

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2010-11-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：6-9