我国股本权证定价效果的实证研究

摘要：

我们应用四种权证定价模型和方法,对我国的股本权证的定价效果进行检验,发现:1)Black-scholes ‘模型和Monte Carlo方法是比较有效的定价方法;2)有效的程度不很高,存在系统的模型误差;3)模型误差的原因是标的股票收益率分布的非正态性.

关键词：Black-scholes模型、稀释的Black-Scholes模型、Monte"Carlo方法、跳扩散模型、定价效果

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2008-09-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：41-45