关于我国商业银行信用评级的思考--违约率(广义)测算从离散到连续演进的启示

摘要：

当前我国金融体系的信用评级,无论是商业银行内部评级还是外部评级等,都程度不同的采用了AAA、AA、A、B、C这样离散的信用评级方法,本文从理论上讨论了违约率(广义)的定义、意义、分类标准和测算的方法,巴塞尔新协议中标准法,内部评级初级法,内部评级高级法的异同及对我国信用评级(广义违约率)管理建设的启示,指出我国商业银行的信用风险管理应采用内部评级高级法的框架,对于信用等级的评定应采用连续变量来代替传统的A、B、C等离散型的分类方法.

关键词：违约率、内部评级高级法信用评级

分类号：F83;G46

在线出版日期：2005-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：14-16