汇率相关性预测的比较研究

摘要：

基于外汇汇率之间满足无套利的三角关系的基本假设,本文利用统计学中两变量之和的方差公式经过变形得出了汇率之间的隐含相关系数.本文结论表明,外汇期权隐含相关系数相比于历史相关系数有着更为优越的预测能力.对组合预测的分析也发现,不同信息的组合无法在任何情况下战胜所有的单独信息预测,但在部分情况下显著优于所有的单独信息预测.

关键词：汇率、隐含相关性、预测

分类号：F31;G11;G15(世界农业经济)

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金

在线出版日期：2017-08-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：18-31