国家信用风险的传导与影响研究——以欧元区债务危机为例

摘要：

本文以欧元区债务危机为例研究国家信用风险的传导效应,首先,基于“欧猪五国”相对德国的十年期国债利差数据,分析债务危机在欧元区境内风险传导效应;其次,运用GVAR模型分析世界主要经济体对欧元区冲击的反应,重点分析欧元区GDP冲击对欧元区自身以及贸易关系密切的英国、美国和中国的影响.结果表明:希腊和爱尔兰对各国家信用风险产生的累积影响最为显著,西班牙和意大利较弱;欧元区经济萎缩造成的需求冲击对英国、美国和中国均有显著影响.

关键词：国家信用风险、债务危机、GVAR模型

分类号：F830.91;F224;F113.4

资助基金：教育部哲学社会科学研究项目12JZD029

在线出版日期：2016-05-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：172-179